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    福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，投資組合甲由A、B、C三種股票組成，三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%，市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為8%。要求：(1)按照資本資產(chǎn)定價模型計算A股票的必要收益率；      (2)計算投資組合甲的β系數(shù)和風險收益率；      (3)假定有另一投資組合乙的風險收益率為5%，計算乙投資組合的β系數(shù)，并比較甲、乙投資組合的風險高低。

    2022年4月財務(wù)管理

    卷面總分：100分     試卷年份：2022.04    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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    試題序號

    A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，投資組合甲由A、B、C三種股票組成，三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%，市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為8%。
    要求：(1)按照資本資產(chǎn)定價模型計算A股票的必要收益率；
          (2)計算投資組合甲的β系數(shù)和風險收益率；
          (3)假定有另一投資組合乙的風險收益率為5%，計算乙投資組合的β系數(shù)，并比較甲、乙投資組合的風險高低。


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    假定目前市場上的短期國庫券利率為2.5%，經(jīng)測算準備發(fā)行的A債券風險收益率為4.5%，則該債券的市場利率為（ ）。

    • A、2%
    • B、2.5%
    • C、4.5%
    • D、7%

    簡述金融市場的概念及其以交易對象為標準的分類。


    下列屬于緊縮型流動資產(chǎn)投資策略特點的是（ ）。

    • A、流動資產(chǎn)投資較少，風險大，收益高
    • B、流動資產(chǎn)投資較少，風險大，收益低
    • C、流動資產(chǎn)投資較多，風險小，收益低
    • D、流動資產(chǎn)投資較多，風險小，收益高

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